Огляд ціни SPX6900 (SPX) і технічний аналіз

Короткий огляд

Ковзні середні SPX6900 не узгоджені — ціна, 20-денна і 50-денна середня (0,4454 $) вказують у різні боки, тож ринок перебуває між режимами, а не в тренді. RSI (14) на рівні 43 вказує на слабкий імпульс. ADX на рівні 20 вказує на слабкий тренд — рух ціни ближчий до боковика. Реалізована волатильність (109% у річному вимірі за 90 днів) близька до річного рівня 117%, тож діапазони нижче описують доволі типовий період для SPX. Рух за останні 30 днів (-28%) був більшим, ніж у типовий місяць для SPX. SPX на 84% нижче історичного максимуму — глибока просадка, для відновлення якої знадобилося б зростання в рази.

Очікуваний діапазон (за волатильністю, не ціль)

Ці смуги розраховано з реалізованої волатильності SPX за останні 90 дн.: 5,7% на день, або 109% у річному вимірі. Вони центровані на поточній ціні без припущення про дрейф. Смуга 1σ охоплює приблизно два з трьох результатів, а смуга 2σ — близько 19 з 20, якщо волатильність лишиться на нинішньому рівні, а дохідності поводитимуться як нормальний розподіл. У криптовалют «товсті хвости», тож рухи за межі 2σ трапляються частіше. Це діапазон правдоподібних результатів, а не цільова ціна. Перевірка на історії: за минулий рік 68% ковзних 30-денних рухів SPX вклалися в сьогоднішню смугу 1σ — близько до теоретичних ~68%.

Референсні рівні

Рівні визначено за кластерами локальних максимумів і мінімумів на денному графіку, 50- і 200-денною ковзними середніми та 30-денними і 52-тижневими екстремумами; рівні в межах 1,5% один від одного обʼєднано. Рівні, ближчі до ціни за чверть денного ATR, не показано, і жоден не оцінюється за силою: у нашому історичному прогоні рівні з більшою кількістю дотиків не тримали краще.

Історична поведінка

За останні 365 дн. SPX рухався більш ніж на ±40% у межах 30-денного вікна в 20% випадків. Лише 38% цих вікон закрилися вище — рік схилявся до падіння. Найкращий 30-денний відрізок дав +90%, найгірший — -61%. У 7-денних вікнах рухи понад ±20% траплялися в 16% випадків.

Сценарії

Сценарії умовні: якщо ціна зробить X, наступний орієнтир — Y. Це не прогноз того, який із них справдиться.

Поширені запитання

Який прогноз ціни SPX6900 на наступні 30 днів?

Ми не публікуємо цільову ціну — ніхто не може надійно її передбачити. Дані дозволяють оцінити лише діапазон волатильності: за поточної реалізованої волатильності SPX 30-денна смуга 1σ — від 0,2688 $ до 0,5011 $, а смуга 2σ — від 0,1968 $ до 0,6843 $. Це статистичні діапазони, а не прогнози, і сама волатильність змінюється. За минулий рік 68% 30-денних рухів SPX вклалися в сьогоднішню смугу 1σ.

Які ключові рівні підтримки й опору для SPX6900?

Найближчий опір — 0,3886 $, на 5,9% вище поточної ціни, далі — 0,4454 $. Найближча підтримка — 0,3598 $, на 2,0% нижче поточної ціни, далі — 0,3394 $.

SPX6900 у висхідному чи низхідному тренді?

Ковзні середні SPX6900 не узгоджені — ціна, 20-денна і 50-денна середня (0,4454 $) вказують у різні боки, тож ринок перебуває між режимами, а не в тренді. RSI (14) на рівні 43 вказує на слабкий імпульс.

Наскільки волатильний SPX6900?

Реалізована волатильність становить 109% у річному вимірі. За останні 365 дн. SPX рухався більш ніж на ±40% у межах 30-денного вікна в 20% випадків. У 7-денних вікнах рухи понад ±20% траплялися в 16% випадків.