Енциклопедія технічних індикаторів

Середнє арифметичне останніх N закриттів, де кожен бар має однакову вагу. Найстаріший фільтр тренду: плавний і стабільний, але найповільніший у реакції серед усіх ковзних середніх.

Як читати: Ціна вище зростаючої SMA = висхідний тренд; перетини 50/200 (золотий і мертвий хрест) — класичні сигнали зміни довгострокового режиму.

Ковзна середня, що надає останнім закриттям експоненційно більшу вагу, ніж старим, тому вона розвертається помітно швидше за SMA тієї самої довжини. Будівельний блок MACD і багатьох інших індикаторів.

Як читати: Торгуйте за нахилом і використовуйте її як динамічну підтримку/опір; перетини швидкої та повільної EMA (12/26, 50/200) позначають зміни тренду.

Ковзна середня з лінійно зростаючими вагами — останній бар важить у N разів більше за найстаріший. За чутливістю посідає місце між SMA та EMA.

Як читати: Читайте як будь-яку ковзну середню: нахил — напрямок тренду, перетин ціною — раннє попередження про зміну тренду.

Конструкція Алана Халла: WMA різниці між WMA половинної та повної довжини, повторно згладжена за √N барів. Радикально зменшує запізнення, залишаючись плавною.

Як читати: Трейдери діють на розвороті нахилу самої HMA — сигналом є зміна кольору/напрямку, а не перетин ціною.

Ковзна середня, де кожне закриття зважується обсягом цього бара, тож бари з великими торгами тягнуть лінію сильніше за тихі.

Як читати: VWMA вище звичайної SMA тієї самої довжини означає, що обсяг зосереджений на зростаючих барах — за рух платять; нижче — обсяг на боці продавців.

Формула зменшення запізнення Маллоя: 2×EMA − EMA(EMA). Це не просто двічі згладжена EMA — віднімання прибирає більшість запізнення, зберігаючи згладжування.

Як читати: Використовуйте як швидшу EMA: нахил і перетини ціною сигналізують раніше, ціною більшої кількості хибних сигналів у боковику.

Наступний крок тієї самої ідеї: 3×EMA − 3×EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA)). Ще менше запізнення, ніж у DEMA — одна з найшвидших плавних середніх.

Як читати: Найкраща як швидка сигнальна лінія проти повільнішої середньої; сама по собі вона так щільно тулиться до ціни, що в боковику перетини трапляються постійно.

EMA, що живиться «делагованими» даними: ціна плюс різниця між поточним значенням і значенням (N−1)/2 барів тому. Це зміщення майже повністю компенсує властиве EMA запізнення.

Як читати: Читайте як EMA, що розвертається вчасно, а не із запізненням; перетини зі звичайною EMA тієї самої довжини рано позначають зміни моментуму.

Ковзна середня, швидкість якої адаптується до ринку: коефіцієнт ефективності (чистий рух ÷ сумарний рух) робить її швидкою в чистих трендах і майже плоскою в шумі.

Як читати: Плоска KAMA — це вже інформація: ринок у боковику, залишайтесь осторонь; коли KAMA нахиляється й ціна тримається одного її боку, тренд достатньо ефективний, щоб його торгувати.

Ковзна середня з гаусовою кривою ваг, зміщеною до останніх барів — налаштовуваний компроміс, що досягає водночас плавності й малого запізнення.

Як читати: Використовуйте як чистішу лінію тренду: закриття ціни через ALMA дає менше хибних перетинів, ніж EMA тієї самої довжини.

Кінцева точка лінії лінійної регресії, підігнаної до останніх N закриттів, побудована бар за баром — ковзна середня, що проєктує, де тренд «має бути», а не де він був.

Як читати: Її нахил — пряме зчитування напрямку тренду; повернення ціни до LSMA після розтягування — вхід на поверненні до середнього.

Згладжування Вайлдера: кожне значення переносить (N−1)/N попереднього — математично це EMA з α = 1/N. Тиха робоча конячка всередині RSI, ATR і ADX.

Як читати: Приблизно вдвічі повільніша за EMA тієї самої довжини; використовуйте її як довгострокову базову лінію, з якою порівнюють інші середні.

Двічі згладжена середня з трикутними вагами, що досягають піку посередині вікна — найплавніша з класичних MA і найбільш запізніла.

Як читати: Ігноруйте її перетини; її цінність — показувати базовий тренд із повністю випрасуваним шумом.

Шестиступеневий каскад EMA Тіма Тіллсона, змішаний із коефіцієнтом «volume factor» — винятково плавний, із набагато меншим запізненням, ніж підказує його плавність.

Як читати: Торгуйте вигин самої T3: сигналом є зміна її нахилу, а завдяки плавності вигини рідкісні та значущі.

Самоналаштовна середня, чий дільник згладжування пришвидшується, коли ціна відривається від неї вниз, і сповільнюється, коли ціна тікає вперед — створена, щоб тулитися до ціни без хибних перетинів.

Як читати: Використовуйте як адаптивну лінію тренду: вона щільно відстежує ціну в трендах, але опирається фальшивим перетинам, що переслідують середні фіксованої довжини в боковику.

Трейлінгова смуга, розміщена на відстані кратної ATR вище або нижче ціни, що перемикає сторони, коли ціна закривається крізь неї — фільтр тренду й лінія стоп-лосу в одному.

Як читати: Лонг, поки лінія нижче ціни; флет/шорт, коли вона перемикається вище; багато трейдерів просто тягнуть стоп уздовж неї.

«Stop and reverse» Вайлдера: точка, що починається далеко від тренду й прискорюється до ціни тим більше, чим довше триває тренд, гарантуючи зрештою перетин.

Як читати: Точки нижче ціни = висхідний тренд, вище = низхідний; перемикання — сигнал виходу/розвороту. Чудовий трейлінг-стоп у трендах, постійні хибні сигнали в боковику.

Повна система в одному оверлеї: лінії середин Тенкан і Кіджун, хмара (Сенкоу A/B), спроєктована на 26 барів уперед, і запізніле закриття Чікоу. Хмара картографує майбутні зони підтримки/опору.

Як читати: Ціна вище хмари = бичачий режим (нижче = ведмежий); перетин Тенкан/Кіджун усередині цього режиму — класичний вхід, а край хмари — природний стоп.

Вимірює, скільки барів минуло від найвищого максимуму (Aroon Up) і найнижчого мінімуму (Aroon Down) вікна, у масштабі 0–100 — чистий вимірювач свіжості екстремумів тренду. Осцилятор Aroon — це Up мінус Down.

Як читати: Up вище 70 при Down нижче 30 = усталений висхідний тренд; перетин Up/Down (перетин нуля осцилятором) позначає зміну тренду.

Дві лінії, побудовані з діапазону між поточним баром і протилежним екстремумом попереднього: VI+ ловить розширення діапазону вгору, VI− — вниз, кожна нормалізована істинним діапазоном.

Як читати: Перетин VI+ вище VI− сигналізує про зародження висхідного тренду (і навпаки); що ширший розрив, то сильніший тренд.

Система спрямованого руху Вайлдера: +DI і −DI вимірюють спрямований діапазон угору та вниз, а ADX — згладжена різниця між ними — вимірює силу тренду незалежно від напрямку.

Як читати: ADX вище 25 = тренд, вартий торгівлі; нижче 20 = боковик; напрямок беріть із перетину DI, а силу — зі зростання ADX.

MACD, двічі пропущений крізь стохастичну циклічну математику — спроба Даґа Шаффа змусити MACD розвертатися зі швидкістю циклу. Коливається в межах 0–100 і рухається рішучими розмахами.

Як читати: Сигнал купівлі — коли STC розвертається вгору з-під 25, продажу — коли розвертається вниз з-над 75 — раніше за еквівалентний перетин MACD.

10-періодна WMA суми двох довгих темпів зміни (14 та 11 місяців в оригіналі) — розроблена Едвіном Коппоком для виявлення великих ден ведмежого ринку.

Як читати: Класичний сигнал рідкісний і однобічний: розворот кривої вгору, поки вона нижче нуля, позначає довгострокову можливість купівлі.

Підсумковий моментум Мартіна Прінґа: чотири темпи зміни зростаючої довжини, кожен згладжений, зважений і підсумований, із сигнальною лінією зверху — повний спектр моментуму в одній кривій.

Як читати: Перетин KST своєї сигнальної лінії дає свінговий сигнал; перетин нуля підтверджує напрямок більшого тренду.

Variable Index Dynamic Average Чанде — EMA, швидкість згладжування якої масштабується абсолютним значенням осцилятора моментуму Чанде: у сильних трендах вона тулиться до ціни, а в пилці стає майже нерухомою. У CoinSight обчислюється як голос ковзної середньої та фільтр скринера.

Як читати: Сприймайте її як адаптивну EMA: ціна над зростаючою VIDYA підтверджує тренд; її сплощення — ранній сигнал згасання руху, який EMA з фіксованим періодом покаже значно пізніше.

Fractal Adaptive Moving Average Елерса — вимірює фрактальну розмірність нещодавньої цінової динаміки й перетворює її на коефіцієнт згладжування: пилчасті (високорозмірні) ринки отримують сильне згладжування, спрямовані — майже ніякого. У CoinSight обчислюється як голос ковзної середньої та фільтр скринера.

Як читати: Корисна там, де класичні MA дають пилку: FRAMA лишається пласкою в шумі, а щойно рух стає односпрямованим — швидко чіпляється за новий тренд.

Guppy Multiple Moving Averages — стрічка з шести коротких EMA (трейдери) та шести довгих EMA (інвестори). CoinSight обчислює спред між двома групами як відсоток від ціни й голосує за його знаком.

Як читати: Обидві групи вирівняні й розходяться = сформований тренд; коротка група стискається до довгої = боротьба за контроль і можлива точка розвороту чи пробою.

Три зміщені згладжені MA Білла Вільямса — Щелепа (13/8), Зуби (8/5), Губи (5/3) на медіанній ціні. Переплетені лінії = алігатор 'спить' (флет); розкриття по порядку = він 'полює' (тренд). CoinSight голосує за порядком розташування трьох ліній.

Як читати: Торгуйте трендові системи лише з відкритою пащею (Губи над Зубами над Щелепою для лонгів); переплетений алігатор — класичний фільтр 'лишайся поза ринком'.

Average Directional Index — міра СИЛИ тренду за Вайлдером незалежно від напрямку, похідна від системи +DI/−DI. Обчислюється в CoinSight: показник живить сигнали аналізу (сильний/слабкий тренд) поряд із рядком напрямку DMI.

Як читати: Вище ~25 = справжній тренд, який варто відпрацьовувати трендовими інструментами; нижче ~20 = флет, де краще працюють осцилятори. Зростання ADX під час руху підтверджує його; падіння ADX попереджає, що рух вичерпується.

Trend Intensity Index — частка відхилень угору проти відхилень униз навколо 60-барної SMA за останні 30 барів, 0..100. Високі значення означають, що ціна стійко тримається вище своєї довгої середньої. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: Вище ~65 підтверджує сформований висхідний тренд, нижче ~35 — низхідний; середня зона позначає перехідні фази, де формуються сетапи на пробій.

QStick Тушара Чанде — проста SMA різниці (закриття − відкриття). Він ізолює тиск тіл свічок: бари здебільшого закриваються вище чи нижче своїх відкриттів? У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: Додатний QStick під час відкату каже, що покупці досі виграють внутрішньоденну боротьбу (контекст купівлі просадки); зміна знака після тривалого руху — ранній сигнал зсуву моментуму.

Пара трейлінг-стопів на основі ATR, побудованих від нещодавніх максимумів/мінімумів: стоп-лінія для лонгів і окрема для шортів. Ціна вище обох = висхідний тренд цілий; нижче обох = низхідний. CoinSight обчислює обидва стопи й голосує за тим, з якого боку ціна.

Як читати: Насамперед інструмент розміщення стопів: тягніть вихід із лонга по лонговому стопу замість фіксованого відсотка — тоді вихід розширюється у волатильні фази та стискається в тихі.

Лінія найкращої відповідності через останні ~100 закриттів із паралельними смугами на ±2 стандартні похибки. CoinSight обчислює позицію ціни всередині каналу й на екстремумах смуг голосує за повернення до середнього.

Як читати: На трендовому ринку купуйте відкати до нижньої смуги у висхідному каналі; впевнене закриття за межами каналу сигналізує, що тренд прискорюється або ламається.

SMA зі смугами, зміщеними на фіксований відсоток вище й нижче — найпростіший канал волатильності зі сталою шириною, на відміну від Боллінджера чи Кельтнера. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок повернення до середнього.

Як читати: Найкраще працює у флеті: фейдіть дотики зовнішніх смуг назад до середньої лінії. У сильних трендах ціна може довго їхати по конверту — комбінуйте з трендовим фільтром.

Шкала 0..100, що показує, трендовий ринок чи пилчастий: порівнює суму true range із повним розмахом максимум-мінімум вікна. Високо = боковик-пилка, низько = спрямований рух. У CoinSight обчислюється як інформаційний (без голосу) рядок.

Як читати: Вище ~61.8 = пилка, уникайте входів на пробій; нижче ~38.2 = тренд, уникайте фейдів. Про напрямок він не каже нічого — поєднуйте з напрямним індикатором.

Співвідношення середніх приростів до середніх втрат за N барів за Вайлдером, у масштабі 0–100 — найпоширеніший осцилятор моментуму з усіх.

Як читати: Вище 70 = перекупленість, нижче 30 = перепроданість — але в сильних трендах RSI залишається притиснутим, тож дивергенція (ціна робить новий екстремум, RSI — ні) є якіснішим сигналом.

Осцилятор Лейна: де закриття сидить усередині діапазону максимум–мінімум останніх N барів, у масштабі 0–100, з %D як згладженою сигнальною лінією. Закриття біля верху діапазону = сила.

Як читати: Перетин %K/%D у зоні 80+ — тригер продажу, у зоні нижче 20 — тригер купівлі; як і RSI, у сильних трендах він залишається притиснутим.

Стохастична формула, застосована до значень RSI замість ціни — осцилятор осцилятора, створений для трейдерів, яким RSI здавався надто повільним у досягненні екстремумів.

Як читати: Читайте за шкалою 0–1: вище 0.8 / нижче 0.2 з перетином %K/%D; надзвичайно чутливий, тож фільтруйте трендом старшого таймфрейму.

Наскільки типова ціна (H+L+C)/3 відхилилась від власної середньої, масштабована середнім відхиленням — міра статистичного розтягування Ламберта, необмежена в обох напрямках.

Як читати: За межами +100/−100 = розтягнення; трендові трейдери купують пробій +100, гравці на повернення до середнього торгують проти рухів за ±200 назад до нуля.

Стохастик догори дриґом: де закриття сидить відносно максимуму за N барів, за шкалою від 0 до −100. Та сама інформація, перевернуте подання.

Як читати: Вище −20 = перекупленість, нижче −80 = перепроданість; сам Ларрі Вільямс використовував його як моментум — утримання вище −20 підтверджує силу тренду.

12-періодна EMA мінус 26-періодна EMA, з 9-періодною сигнальною EMA та гістограмою їхньої різниці — класика Аппеля, що поєднує тренд і моментум в одному інструменті.

Як читати: Перетини сигнальної лінії — для входів, перетини нульової лінії — для режиму, а дивергенція гістограми проти ціни — раннє попередження про виснаження.

Відсоткова зміна між поточним закриттям і закриттям N барів тому — моментум у найбуквальнішій формі.

Як читати: Вище нуля = моментум угору; сигналом є перетин нуля, а послідовно нижчі піки ROC на тлі зростання ціни попереджають про втому тренду.

Однобарний темп зміни тричі згладженої EMA — три раунди згладжування відфільтровують усе коротше за домінантний цикл, залишаючи повільну чисту лінію моментуму.

Як читати: Перетин нуля — трендовий сигнал; перетин сигнальної лінії дає раніший, але шумніший тригер.

Гістограма моментуму Білла Вільямса: 5-періодна SMA середин барів мінус 34-періодна — моментум ринку, виміряний на серединах, а не на закриттях.

Як читати: Перетин нуля — для напрямку; сетап «два піки» (два однобічні піки гістограми, другий мілкіший) — його фірмова торгівля дивергенції.

Добуток зміни ціни та обсягу за Елдером, згладжений EMA — рух на великому обсязі реєструється як значно більша «сила», ніж той самий рух на порожнечі.

Як читати: Знак дає напрямок тиску; новий екстремум ціни без нового екстремуму Force Index означає, що за рухом немає обсягу.

Двічі згладжена зміна ціни, поділена на двічі згладжену абсолютну зміну ціни, у масштабі ±100 — моментум із двічі відфільтрованим шумом, що зберігає своєчасність розворотів.

Як читати: Перетин нуля — для тренду, перетин сигнальної лінії — для входів, а ±25 — межі перекупленості/перепроданості.

Відповідь Вільямса на хибні сигнали одноперіодних осциляторів: тиск покупців, виміряний одразу на трьох таймфреймах, зважений 4:2:1, у масштабі 0–100.

Як читати: Його фірмовий сигнал — дивергенція плюс пробій: бичача дивергенція нижче 30, потім пробій вище максимуму дивергенції.

(Сума приростів − сума втрат) ÷ (сума приростів + сума втрат) × 100 — як RSI, але без згладжування й симетричний навколо нуля, тому досягає екстремумів швидше.

Як читати: ±50 — межі перекупленості/перепроданості; перетини нульової лінії відстежують зміни сирого моментуму.

Ціна мінус зміщена ковзна середня — навмисно прибирає тренд, щоб оголити циклічну складову під ним.

Як читати: Це не торговий сигнал: вимірюйте відстань між піками DPO, щоб оцінити довжину циклу й таймити входи всередині тренду.

Перетворення Елерса, що наближає розподіл нормалізованих цін до гаусового — точки розвороту стають гострими однозначними піками замість заокруглених вершин.

Як читати: Сигнал — екстремальні значення, що загинаються назад (Fisher перетинає власне значення з лагом 1 бар); що гостріший пік, то чистіший розворот.

Bull Power = максимум − EMA(13), Bear Power = мінімум − EMA(13) — «рентген» Елдера, що показує, наскільки далеко кожна сторона може штовхнути ціну за межі консенсусної вартості.

Як читати: Класичний вхід: у EMA-висхідному тренді купуйте, коли Bear Power від'ємна, але зростає (продавці слабшають); для шортів — дзеркально.

(Закриття − відкриття) ÷ (максимум − мінімум), згладжено — яку частку діапазону кожного бара переможна сторона реально втримала до закриття.

Як читати: Стійкі додатні значення = покупці систематично закривають бари сильно; перетин нуля відстежує, хто контролює закриття.

3-періодна EMA мінус 10-періодна EMA лінії накопичення/розподілу (A/D) — моментум грошового потоку, а не ціни.

Як читати: Перетин нуля сигналізує про зміну моментуму грошового потоку; дивергенція проти ціни попереджає ще до цінового розвороту.

Сьогоднішнє закриття мінус закриття N барів тому — найсиріша можлива міра моментуму, ненормалізований предок ROC.

Як читати: Вище нуля і зростає = тренд прискорюється; сигналом є перетин нуля, найкраще підтверджений трендовим фільтром.

MACD у відсотках — (EMA12 − EMA26) ÷ EMA26 × 100 — що робить значення порівнянними між активами та по всій історії ціни.

Як читати: Читайте точно як MACD (перетини сигнальної та нульової ліній), але використовуйте, коли порівнюєте моментум між монетами або скануєте цілий всесвіт активів.

Вимірювач виснаження Тома Демарка: відношення рухів максимум-до-максимуму вгору (DeMax) до суми обох напрямків, у масштабі 0–1 — він вимірює попит на екстремумах барів, а не на закриттях.

Як читати: Вище 0.7 = ризик виснаження покупців, нижче 0.3 = виснаження продавців; найсильніший, коли екстремум збігається з тестом підтримки/опору.

Композит із трьох складових: RSI(3) ціни, RSI(2) довжини серії зростань/падінь і процентний ранг однобарної дохідності — створений спеціально для короткострокового повернення до середнього.

Як читати: Значення вище 90 — шорт проти руху, нижче 10 — лонг проти руху; призначений для швидких відскоків усередині усталеного тренду, а не для слідування тренду.

(Закриття − відкриття) ÷ (максимум − мінімум) із симетричним згладжуванням та сигнальною лінією — переконаність закриттів: бари, що закриваються біля максимумів у висхідних трендах, демонструють «енергію». (Не плутати з Relative Volatility Index.)

Як читати: Тригер — перетин RVI/сигнальної лінії, найнадійніший, коли збігається з панівним трендом; дивергенція проти ціни попереджає про згасання переконаності.

MACD, застосований до обсягу замість ціни: (EMA12 обсягу − EMA26) ÷ EMA26 × 100 — розширюється обсяг чи стискається, у відсотках.

Як читати: Додатний і зростаючий PVO на пробої = рух має пальне; ралі на спадному PVO їде на випарах.

Позначає, коли смуги Боллінджера стискаються всередину каналу Кельтнера — волатильність стиснута до пружини — і поєднує це з лінійно-регресійною гістограмою моментуму, щоб визначити напрямок вивільнення.

Як читати: Дочекайтеся «пострілу» стиснення (смуги знову розширюються за межі каналу Кельтнера), потім торгуйте в напрямку гістограми моментуму.

Канальний осцилятор, побудований з EMA-нормалізованого відхилення ціни від власної середньої (родич згладженого CCI), що видає дві лінії (WT1/WT2), які коливаються між зонами перекупленості та перепроданості.

Як читати: Перетин WT1 під WT2 вище +60 = сигнал продажу, перетин угору нижче −60 = купівлі; його дивергенції на екстремумах — найвідоміша його торгівля.

Різниця між 34- та 55-періодними EMA «сили обсягу» — обсягу зі знаком напрямку тренду, масштабованого діапазоном — із 13-періодною сигнальною лінією. Створений виявляти довгостроковий грошовий потік, залишаючись чутливим до короткострокових зрушень.

Як читати: Тригер — перетин сигнальної лінії в напрямку панівного тренду; дивергенція між KVO і ціною позначає розподіл або накопичення.

Нахил лінії найменших квадратів, підігнаної до останніх N закриттів, зазвичай нормалізований у відсотки на бар — напрямок і крутизна тренду, зведені до одного числа зі знаком.

Як читати: Знак дає напрямок тренду, величина — силу; перетин нуля — пізнє, але надійне підтвердження зміни тренду.

AC Білла Вільямса — Awesome Oscillator мінус його власна 5-барна SMA, тобто прискорення моментуму, а не сам моментум. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: AC розвертається раніше за AO і часто раніше за ціну: уповільнення під час ралі (AC падає, поки ціна росте) — найраніше попередження, що рушійна сила згасає.

Relative Momentum Index — RSI, обчислений на 5-барних змінах ціни замість 1-барних, що згладжує шум і поглиблює коливання. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: Читайте як RSI з ширшими межами: вище ~70 перекупленість, нижче ~30 перепроданість. Його повільніший ритм пасує свінговим таймфреймам, де RSI(14) перемикається надто часто.

Осцилятор SMI Ergodic — двічі згладжений True Strength Index (20/5) проти своєї 5-періодної сигнальної лінії. CoinSight обчислює спред TSI-мінус-сигнал і голосує за його знаком.

Як читати: Перетини сигнальної лінії — тригер угоди; нульова лінія розділяє бичачий і ведмежий режими. Через подвійне згладжування він запізнюється більше за чистий TSI, але дає значно менше пилки.

20-періодна SMA зі смугами на два стандартні відхилення обабіч — самоналаштовний конверт волатильності. %B показує, де ціна сидить усередині смуг (0 = нижня смуга, 1 = верхня).

Як читати: У боковику торгуйте проти смуг (%B біля 1 або 0); у трендах ціна «йде по смузі», і дотик до неї означає силу, а не розворот. Стиснення смуг передує розширенню — див. Squeeze Momentum.

Згладжене середнє істинного діапазону за Вайлдером (яке враховує гепи як частину бара) — чиста величина волатильності, без жодної інформації про напрямок.

Як читати: Не сигнал, а лінійка: розміщуйте стопи на 1.5–3× ATR, розмір позиції — обернено до нього, а сплеск ATR трактуйте як зміну режиму.

EMA зі смугами на відстані кратної ATR вище та нижче — ATR-родич смуг Боллінджера, що ігнорує дисперсію між закриттями. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок пробою (позиція ціни всередині каналу) і також живить індикатор Squeeze Momentum.

Як читати: Закриття за межами каналу позначають справжню силу тренду (використовується як фільтр пробоїв); смуги Боллінджера, що вміщуються всередину нього, визначають стиснення волатильності.

Найвищий максимум і найнижчий мінімум останніх N барів, накреслені як канал — найпростіша можлива структура пробою, прославлена трейдерами-«черепахами».

Як читати: Класична система: купуйте пробій 20-барного максимуму, виходьте на пробої 10-барного мінімуму; середня лінія слугує ще й базовою лінією тренду.

Ширина смуг Боллінджера у відсотках від середньої смуги — канонічний детектор стиснення волатильності. У CoinSight обчислюється як інформаційний (без голосу) рядок.

Як читати: Багатотижневі мінімуми ширини позначають компресію, що передує розширенню; напрямок пробою дають інші інструменти — ширина лише каже, що пружина зведена.

Анюалізоване стандартне відхилення денних лог-прибутковостей за ~30 барів — число реалізованої волатильності, яким порівнюють ризик між активами та з імпліцитною волатильністю опціонів. У CoinSight обчислюється як інформаційний рядок.

Як читати: Розмір позиції робіть обернено пропорційним HV — тоді кожна угода ризикує подібним капіталом; екстремуми перцентиля HV (надто тихо чи надто дико) обидва схильні повертатися до середнього.

Міра ризику Пітера Мартіна на основі просадок: середньоквадратична глибина просадок у вікні. На відміну від стандартного відхилення, карає лише за рух униз. У CoinSight обчислюється як інформаційний рядок.

Як читати: Порівняйте двох кандидатів зі схожою прибутковістю: той, у кого нижчий Ulcer Index, приніс її з меншим болем. Зростання UI під час ралі викриває приховану дистрибуцію.

Детектор розворотів Дональда Дорсі: сума відношення EMA діапазону максимум-мінімум за 25 барів. Він ловить 'здуття' діапазону — розширення й наступне стиснення волатильності — що передують розворотам тренду. У CoinSight обчислюється як інформаційний рядок.

Як читати: Класичний тригер — здуття вище ~27 із наступним падінням нижче ~26.5; напрямок дає трендовий індикатор, Mass Index лише каже, що назріває розворот.

Темп зміни EMA діапазону максимум-мінімум — наскільки швидко сам денний торговий діапазон розширюється чи стискається. CoinSight обчислює її як інформаційний рядок індикатора; ATR і ширина смуг Боллінджера покривають суміжне поле.

Як читати: Сплеск волатильності після тривалого падіння часто позначає панічну капітуляцію (кандидат на дно); повільне здування волатильності супроводжує зрілі тренди.

Звичайний статистичний розкид закриттів навколо їхнього середнього — сирий інгредієнт усередині смуг Боллінджера, z-оцінок і рейтингів волатильності. У CoinSight подається через ці похідні інструменти, а не як окремий рядок.

Як читати: Використовуйте його як будівельний блок: ціна далі ~2 стандартних відхилень від середнього статистично розтягнута — саме це й зчитує %B Боллінджера.

Відношення сьогоднішнього true range до average true range за Джеком Швагером — позначає окремі бари, аномально великі для поточного режиму. Описаний для повноти; відносний обсяг і ATR виконують ту саму сигналізацію в CoinSight.

Як читати: Відношення вище ~2 позначає широкодіапазонний бар, який часто починає або завершує рух: біля підтримки/опору він нерідко сигналізує пробій або кульмінацію.

Stoller Average Range Channels — SMA зі смугами, зміщеними на кратне ATR, близький родич каналу Кельтнера з SMA замість EMA. У CoinSight цю конструкцію покриває Кельтнер.

Як читати: Торгується як мапа повернення до середнього: ціна біля верхньої смуги — лонг із високим ризиком, біля нижньої — з низьким, завжди в напрямку старшого тренду.

Поточна середня ціна кожної одиниці, проторгованої від початку сесії (або якоря) — середній вхід усіх учасників і бенчмарк, за яким інституції оцінюють виконання ордерів.

Як читати: Ціна вище VWAP = сесію контролюють покупці; відкати до VWAP — класичний інституційний вхід, а розтягнуті рухи схильні повертатися до нього.

RSI, обчислений на зваженій обсягом типовій ціні замість закриттів — співвідношення грошей, що входять на зростаючих барах, до тих, що виходять на спадних, у масштабі 0–100.

Як читати: 80/20 — межі перекупленості/перепроданості; оскільки враховується обсяг, дивергенція MFI важить більше, ніж та сама дивергенція на RSI.

Накопичувальна сума Ґренвілла, що додає весь обсяг бара при зростаючих закриттях і віднімає при спадних — найгрубіша та найживучіша міра кумулятивного тиску покупців.

Як читати: Рівень нічого не значить; форма — це все. OBV, що оновлює максимуми разом із ціною, підтверджує тренд; OBV, що відстає від цінового максимуму — попередження.

Накопичувальна сума агресивного обсягу купівлі мінус агресивного обсягу продажу (ринкові ордери в ask проти bid) — тиск потоку ордерів, зроблений видимим. Доступний як функція графіка в CoinSight.

Як читати: Ціна стоїть, а CVD росте = абсорбція продажів (хтось пасивно наповнює покупців); дивергенція CVD на максимумах/мінімумах часто випереджає ціновий розворот.

Гістограма проторгованого обсягу за ціновими рівнями, а не за часом, що виявляє Point of Control (ціну з найбільшими торгами) і Value Area, яка містить ~70% обсягу. Доступний як функція графіка в CoinSight.

Як читати: Вузли великого обсягу діють як магніти та підтримка/опір; проміжки малого обсягу проходяться швидко. POC — консенсусна ціна ринку за період.

Сума обсягу грошового потоку A/D за N барів, поділена на сумарний обсяг, у діапазоні від −1 до +1 — яка частка недавнього обсягу закривалася біля максимумів барів проти мінімумів.

Як читати: Стійко вище нуля = режим накопичення, нижче = розподілу; знак важливіший за точне значення.

Накопичувальна сума обсягу, помноженого на відсоткову зміну ціни кожного бара — як OBV, але день зростання на 2% додає пропорційно більше, ніж день на 0.1%.

Як читати: Читайте як OBV: PVT, що підтверджує нові цінові екстремуми, валідує тренд; PVT, що відмовляється йти слідом — дивергенційне попередження.

Відношення зміни ціни до обсягу, потрібного для її створення, за Річардом Армсом, згладжене — наскільки легко рухається ціна. Великі рухи на малому обсязі отримують високу оцінку.

Як читати: Вище нуля = ціна просувається з малим опором; ралі зі спадним EOM означає, що кожен новий максимум стає дедалі дорожчим.

Накопичувальна сума обсягу кожного бара, зваженого тим, де закриття сидить у діапазоні бара (закриття біля максимуму = накопичення, біля мінімуму = розподіл) — базовий індикатор Чайкіна.

Як читати: Підтвердження тренду та дивергенція: ціна оновлює максимуми, а лінія A/D вирівнюється — отже, у закриття продають.

Negative Volume Index Нортона Фосбека — накопичує зміни ціни лише в дні, коли обсяг ПАДАВ, відстежуючи, що робить терплячий 'розумний капітал', поки натовпу немає. CoinSight обчислює NVI проти його EMA(50) і голосує за дрейфом.

Як читати: NVI вище своєї довгої середньої історично сприяє бичачим ринкам: накопичення в тихі дні — один із найстійкіших бичачих сигналів.

Positive Volume Index — дзеркало NVI: накопичує зміни ціни лише в дні зростання обсягу, відстежуючи поведінку натовпу в гучні дні. CoinSight обчислює PVI проти його EMA(50) і голосує за дрейфом.

Як читати: Читайте разом із NVI: обидва зростають = здорова участь; PVI злітає, а NVI буксує = рухи на хайпі без тихого накопичення за ними.

Volume Zone Oscillator — EMA знакового обсягу (додатний на закриттях угору, від'ємний на закриттях униз) у відсотках від EMA сукупного обсягу, в межах −100..100. У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: Вище +40 = перекуплений тиск обсягу, нижче −40 = перепроданий; бік нульової лінії показує, який натовп (покупці чи продавці) зараз володіє стрічкою.

Удосконалення Chaikin Money Flow від Коліна Твіггса: межі за true range (тож ґепи враховуються) та згладжування Вайлдера (тож поодинокі сплески не домінують). У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок і фільтр скринера.

Як читати: Стійко додатний TMF під час бокової бази — відбиток накопичення; дивергенція з ціною на нових максимумах попереджає, що почалася дистрибуція.

Знаковий обсяг, підсумований за вікно, як частка сукупного обсягу, −1..1 — свічкове наближення дисбалансу купівлі/продажу (та сама конвенція, яку CVD використовує без тикових даних). У CoinSight обчислюється як голосуючий рядок.

Як читати: Сильно додатний чистий обсяг на пробої діапазону підтверджує його; ралі, чий чистий обсяг згасає до нуля, їде на випарах.

VWAP, обчислений від обраної якірної точки — свінг-мінімуму, дня лістингу, ATH — замість ковзного вікна: середня собівартість усіх, хто торгував від тієї події. Графіки CoinSight використовують ковзний VWAP; якоріння — ручна техніка поверх нього.

Як читати: Заякоріться на великому мінімумі: поки ціна тримається над тим AVWAP, покупці просадки від тієї події лишаються в прибутку й захищають його — природна динамічна підтримка.

Композит ціни й обсягу Джеймса Сіббета, що моделює тиск купівлі та продажу з поправкою на волатильність — один із найперших індикаторів дивергенції. Описаний для повноти; рядки грошового потоку CoinSight (CMF, Twiggs MF, Klinger) покривають цю родину.

Як читати: Ключове правило Сіббета: довгострокова дивергенція між індексом і ціною на вершині сигналізує великий розворот, а не просто відкат.

Рівні підтримки та опору, обчислені з максимуму, мінімуму й закриття попереднього періоду: центральний півот P плюс R1–R3 вище та S1–S3 нижче (варіанти Фібоначчі, Camarilla, Woodie та DeMark змінюють арифметику, а не ідею). CoinSight обчислює класичний півот і голосує за тим, з якого боку від P торгується ціна.

Як читати: Ціна вище P = бичачий ухил на період; R1/S1 — перші рівні реакції та найпильніше відстежувані лінії для фейду й пробою.

Горизонтальні рівні на фіксованих коефіцієнтах (0.382, 0.5, 0.618, 1.272, 1.618…) вибраного свінгу — каркас для того, де можуть завершитися відкати й куди можуть розширитися рухи. Інструмент малювання в CoinSight, а не обчислюваний індикатор.

Як читати: Зона 0.382–0.618 попереднього імпульсу — класична область входу на відкаті; розширення (1.272/1.618) слугують цілями прибутку. Рівні працюють найкраще там, де вони збігаються з реальною структурою.

Фільтр, що з'єднує лише свінги, більші за заданий поріг, стираючи шум між ними — скелет, на якому будуються графічні патерни та хвильовий аналіз. Його остання ланка перемальовується за задумом.

Як читати: Ніколи не торговий сигнал сам по собі (останній півот не остаточний, доки його не перевищено); використовуйте його для читання структури — вищі максимуми/мінімуми, підрахунок хвиль, точки прив'язки патернів.

Клас геометричних інструментів малювання — віяла та кути Ганна проєктують швидкість тренду від півота; вила Ендрюса каналізують тренд навколо медіанної лінії, проведеної через три півоти. CoinSight автоматично будує вила Ендрюса за трьома останніми свінгами (шар графіка); віяла Ганна залишаються інструментом ручного малювання — їхні 45° залежать від масштабування графіка.

Як читати: У практиці вил медіанна лінія притягує ціну, а зовнішні зубці діють як межі каналу; кути Ганна оцінюють здоров'я тренду за тим, який промінь утримує ціна. Інструменти малювання CoinSight покривають те саме завдання трендлайнами та каналами.

Горизонтальні зони, де минулі купівлі чи продажі багаторазово розвертали ціну — фундамент, який уточнює кожен інструмент рівнів. У CoinSight вони проявляються через точки півот, високооб'ємні вузли профілю обсягу, корекції Фібоначчі та свінг-точки ZigZag.

Як читати: Що більше разів і що свіжіше рівень спрацьовував, то більше трейдерів за ним стежить; торгуйте РЕАКЦІЮ на рівні (відбій чи повернення), а не сам рівень.

Прямі, що з'єднують послідовні свінг-мінімуми (підтримка у висхідному тренді) або максимуми й продовжуються вперед; дві паралельні лінії утворюють канал. Доступні в CoinSight як інструменти малювання на графіку з магнітною прив'язкою.

Як читати: Лінії тренду потрібні щонайменше два дотики, і з кожним наступним вона набирає ваги; третій дотик — класичний вхід, а впевнений пробій міняє роль лінії на протилежну.

Родина Фібоначчі за межами корекцій: розширення/проєкції (127.2%, 161.8%…) для цілей за старим екстремумом, плюс віяла, дуги, часові зони й канали. CoinSight обчислює рівні корекції; розширений набір — ручна техніка.

Як читати: Розширення відповідають на 'куди далі?' після пробою: 127.2% і 161.8% попереднього свінгу — найпопулярніші кластери цілей для фіксації прибутку.

Віяло Едсона Гулда з трьох ліній, що ділять розмах свінгу на третини (лінії швидкості 1/3 і 2/3) — ранній предок віял Фібоначчі, який вимірює темп тренду. CoinSight автоматично будує лінії швидкості 1/3 і 2/3 за останнім рухом (шар графіка).

Як читати: Корекція, що втримує лінію 2/3, зберігає структуру основного тренду; її втрата зазвичай передає контроль протилежному боку.

Підхід, що читає ринкові коливання як фрактальні послідовності хвиль: п'ять хвиль за трендом, три проти, вкладені на різних ступенях. CoinSight знаходить на графіку 5-хвильові імпульси, що проходять правила (експериментально); повні вкладені розмітки та ступені лишаються на ваш розсуд.

Як читати: Найпрактичніші — емпіричні правила: хвиля 3 ніколи не буває найкоротшою, хвиля 2 ніколи не перекриває всю хвилю 1 — зручно, щоб швидко інвалідувати бичачий підрахунок.

Розворотні патерни (Gartley, Bat, Butterfly, Crab), задані жорсткими співвідношеннями Фібоначчі між послідовними ногами, що завершуються в 'потенційній зоні розвороту'. Рушій патернів CoinSight автоматично розпізнає формації Gartley, Bat, Butterfly і Crab.

Як читати: Сила патерну — в точній інвалідації: входьте в зоні завершення зі стопом одразу за точкою X — ризик малий і визначений, ціль — корекція фінальної ноги.

Схеми накопичення/розподілу Річарда Вайкоффа: інституції набирають позиції у сконструйованих діапазонах, а фірмові події — Spring (хибний пробій униз) та Upthrust (хибний пробій угору). Рушій патернів CoinSight розпізнає формації Spring і Upthrust.

Як читати: Spring — вхід у лонг із найвищою переконаністю в методі: винесення стопів під діапазоном із миттєвим поверненням, що доводить вичерпання пропозиції.

Словник прайс-екшену для стану тренду: Break of Structure (BOS) продовжує тренд, знімаючи попередній свінг; Change of Character (CHoCH) — перший злам проти тренду. CoinSight обчислює її: підсумковий рядок Market Structure, позначки BOS/CHoCH на графіку та бектест структурних подій.

Як читати: Стежте за свінг-точками: поки висхідний тренд друкує вищі максимуми (BOS угору) і тримає вищі мінімуми, відкати можна купувати; перший CHoCH — найраніше структурне попередження про вихід.

Концепції ICT/Smart Money: ордер-блок — остання протилежна свічка перед імпульсним рухом (слід інституційного входу); fair value gap — незаповнений розрив усередині того імпульсу. Детектори ґепів CoinSight (висхідне/низхідне вікно) ловлять споріднені ґеп-події.

Як читати: Ціна часто повертається заповнити FVG й ретестити ордер-блоки перед продовженням — трейдери використовують ці зони як входи на відкаті зі стопами за блоком.

Network Value to Transactions: ринкова капіталізація, поділена на добовий обсяг он-чейн переказів — грубий криптоаналог коефіцієнта P/E. Потребує спеціальних он-чейн даних і не обчислюється в CoinSight.

Як читати: Високий NVT означає, що оцінка мережі біжить попереду її реальної розрахункової активності; стійкі екстремуми історично позначали переоціненість.

Market Value to Realized Value: ринкова капіталізація, поділена на вартість усіх монет за ціною їхнього останнього руху — наскільки ринок торгується вище середньої собівартості власників. Разом із netflow бірж — одна з он-чейн метрик, що з'являються в скринері CoinSight через постачальників даних.

Як читати: Історично MVRV значно вище ~3 позначав територію циклових вершин, а нижче 1 — зони капітуляції; це повільний вимірювач режиму, а не інструмент таймінгу.

Spent Output Profit Ratio: середній прибуток чи збиток монет, що рухалися он-чейн того дня (ціна продажу ÷ ціна придбання). CoinSight показує його для BTC з безкоштовного bitcoin-data.com (он-чейн картка).

Як читати: SOPR, що скидається до 1.0 і відскакує = власники відмовляються продавати собі в збиток (підтримка бичачого ринку); пробій нижче 1.0 сигналізує про капітуляцію з фіксацією збитків.

Net Unrealized Profit/Loss: частка ринкової капіталізації, що є нереалізованим прибутком по всіх монетах — сукупний паперовий прибуток ринку. CoinSight обчислює його для підтримуваних активів з безкоштовних даних ринкової та реалізованої капіталізації (он-чейн картка).

Як читати: Читайте як термометр настроїв з іменованими зонами: вище 0.75 («ейфорія») історично позначало вершини циклу, нижче 0 («капітуляція») — дна циклу.

Добовий дохід майнерів, поділений на його 365-денне середнє — заробляють майнери значно вище чи нижче своєї річної норми. CoinSight обчислює його з безкоштовних даних емісії Coin Metrics (он-чейн картка).

Як читати: Екстремуми вище ~4 позначали ейфорію майнерських доходів біля вершин; нижче ~0.5 — капітуляцію майнерів біля ден.

Realized cap оцінює кожну монету за ціною її останнього руху ончейн; реалізована ціна ділить це на пропозицію — сукупна собівартість мережі. CoinSight обчислює її з безкоштовних даних Coin Metrics (он-чейн картка).

Як читати: Спотова ціна нижче реалізованої = середній холдер у мінусі — історично зона капітуляції, де ведмежі ринки формували дно.

Модель дефіцитності, що ділить наявну пропозицію (stock) на річну емісію (flow); халвінги подвоюють коефіцієнт S2F Bitcoin. Популярна у 2019–2021, відтоді жорстко критикована як модель оцінки. CoinSight обчислює S2F з даних Coin Metrics про пропозицію та емісію (он-чейн картка).

Як читати: Сприймайте її як наративний контекст довкола халвінгів, а не генератор цінових цілей — її прогнози після 2021 сильно схибили, а цінові діапазони авторів моделі провалилися.

Хешрейт вимірює сукупну потужність майнінгу; індикатор Hash Ribbons перетинає дві його MA, щоб датувати капітуляцію та відновлення майнерів. Difficulty ribbons і Miner Position Index читають того самого гравця. CoinSight обчислює 30/60-денну стрічку хешрейту з безкоштовних даних Coin Metrics (PoW-активи, он-чейн картка).

Як читати: Класичний сигнал купівлі — ЗАВЕРШЕННЯ капітуляції майнерів: перетин 30-денної MA хешрейту назад над 60-денною після стиснення позначив кілька великих днищ Bitcoin.

Монети, що заходять на біржові гаманці, мінус ті, що виходять. Стійкі притоки історично передували тиску продажів; відтоки в самозберігання сигналізують намір тримати. CoinSight показує біржовий нетфлоу за безкоштовними даними спільноти Coin Metrics (ончейн-картка).

Як читати: Стежте за екстремумами, а не за щоденним шумом: великий одноденний притік із давно сплячого китового гаманця — одна з небагатьох ончейн-подій із миттєвим впливом на ринок.

Денна кількість унікальних адрес, що здійснюють транзакції (або з'являються вперше) — найближче до метрики 'щоденних активних користувачів' для мережі. CoinSight показує її за безкоштовними даними спільноти Coin Metrics (ончейн-картка).

Як читати: Ціна росте на спаді активності — дивергенція, яку варто поважати (спекуляція без адопції); нові максимуми активності разом із ціною підтверджують органічне зростання.

Кожна монета накопичує 'coin days', поки лежить нерухомо; витрата їх знищує. CDD стрибає, коли рухаються СТАРІ монети — діють довгострокові холдери. Dormancy — це CDD на одну переміщену монету. Потребує ончейн-даних; у CoinSight не обчислюється.

Як читати: Стійкі сплески CDD на силі = ветерани роздають у ралі; низький CDD упродовж корекції = старі руки не продають просадку.

Пропозиція, розкладена за тим, скільки кожна монета пролежала без руху (вікові діапазони), намальована стосом хвиль. Показує ритм накопичення/розподілу цілих ринкових циклів. Потребує ончейн-даних; у CoinSight не обчислюється.

Як читати: Розбухання старих вікових діапазонів = фаза накопичення (пропозиція визріває в сильних руках); розбухання молодих біля ATH = довгострокові холдери передають монети новачкам — поведінка пізнього циклу.

Циклічний осцилятор, що ділить ціну на переконаність довгострокових холдерів (накопичену альтернативну вартість утримання від продажу). Низько = висока переконаність за низьких цін; високо = слабка переконаність за високих. Потребує ончейн-даних; у CoinSight не обчислюється.

Як читати: Один із найчистіших повноциклових індикаторів накопичення: значення в історичній зеленій зоні позначали кожне попереднє дно ведмежого ринку — ціною надзвичайної повільності.

Кількість і обсяги дуже великих транзакцій та когорти адрес із великими балансами — відстеження дій найбільших холдерів. Потребує розмічених ончейн-даних; у CoinSight не обчислюється.

Як читати: Кити накопичують у страху й роздають в ейфорії — повторюваний патерн; поодинокі перекази китів НА біржі — дієві червоні прапорці.

Періодичний платіж між лонгами й шортами, що прив'язує перпетуальний ф'ючерс до споту — додатний фандинг означає, що лонги платять шортам, тобто натовп схиляється в лонг. Відстежується в скринері CoinSight для перпетуальних ринків.

Як читати: Контраріанський вимірювач на екстремумах: сильно додатний фандинг = перевантажені лонги, вразливі до сквізу; глибоко від'ємний фандинг при стабільній ціні часто передує шорт-сквізам.

Загальна кількість відкритих деривативних контрактів — скільки левериджованих грошей задіяно. Відстежується в скринері CoinSight для перпетуальних ринків.

Як читати: Зростання OI при зростанні ціни = нові гроші живлять тренд (здорово); зростання ціни при падінні OI = закриття шортів; сплеск OI під опором готує каскади ліквідацій.

Співвідношення акаунтів (або обсягу позицій) у лонгу проти шорту на деривативах біржі — пряме зчитування позиціювання натовпу, публікується по кожній біржі окремо.

Як читати: На екстремумах читайте контраріанськи: сильно перекошене в лонг співвідношення позначає переповнену угоду, яка найжорсткіше сквізиться проти більшості.

Композитний індекс настроїв (0 = екстремальний страх, 100 = екстремальна жадібність), що змішує волатильність, моментум, обсяг, соціальну активність і домінування — найвідоміше єдине число для настрою криптонатовпу.

Як читати: Повільний контраріанський вимірювач: зони екстремального страху історично були кращими регіонами для купівлі, ніж екстремальної жадібності — але це інформація про режим, а не сигнал таймінгу.

Цінові зони, де скупчуються позиції з плечем, які будуть примусово закриті — 'магніти' ліквідності, які ціна часто вимітає перед розворотом. CoinSight оцінює рівні ліквідацій за типовими рівнями плеча як опційний оверлей графіка.

Як читати: Щільні кластери ліквідацій одразу за свінг-максимумом/мінімумом — цілі полювання на стопи: чекайте ґнотів У ті зони; вимів-і-повернення — класичний вхід на розворот.

Агреговані кількості згадок, залученість і тональність у соцмережах (плюс пошуковий інтерес у стилі Google Trends). CoinSight показує соціальні метрики LunarCrush — Galaxy Score, соціальний обсяг і домінацію — на сторінках монет.

Як читати: Сплески соціального обсягу БІЛЯ максимумів — ризик дистрибуції (усі вже знають); монета, що повзе вгору на тихих соцканалах, має здоровіший профіль.

Частка Bitcoin у сукупній капіталізації крипторинку (та аналоги для ETH чи альткоїнів як групи) — індикатор ротації між резервним активом і ризиковими. CoinSight показує домінацію BTC у глобальній ринковій стрічці.

Як читати: BTC.D падає, а сукупний ринок росте = альтсезон; домінація росте на спаді = втеча у відносну безпеку — контекст розміру позиції для кожної альткоїн-угоди.

Спред між ціною ф'ючерса (чи перпетуала) та спотом: додатний базис (контанго) = лонги з плечем переплачують; від'ємний (беквордація) = страх. Премія перпів — те саме зчитування для перпетуал-свопів. CoinSight показує базис перпетуала mark-vs-index на вкладці «Деривативи».

Як читати: Екстремальний річний базис (>15–20%) позначає перегріте плече, яке зазвичай розмотується жорстко; беквордація під час паніки неодноразово була контртрендовою зоною купівлі.

Позиціювання опціонного ринку: обсяг або відкритий інтерес путів, поділений на коли. Індикатор настроїв натовпу з деривативного комплексу. CoinSight обчислює його для BTC/ETH на основі опціонів Deribit (вкладка «Деривативи»).

Як читати: Працює як детектор контрарних екстремумів: незвично пут-важкі значення супроводжують днища, кол-манія — вершини; середні значення несуть мало сигналу.

Волатильність, яку опціонний ринок ЗАКЛАДАЄ В ЦІНУ, на противагу історичній, що вимірює минуле; IV rank розташовує сьогоднішню IV у її річному діапазоні. Орієнтир крипти — індекс DVOL від Deribit. CoinSight показує ATM IV для BTC/ETH за даними Deribit (вкладка «Деривативи»).

Як читати: IV rank підказує вибір стратегії: продавайте премію, коли IV дорога відносно реалізованої, купуйте опційність, коли IV дешева перед каталізаторами.

Обсяг агресивних ринкових купівель, поділений на обсяг ринкових продажів на ф'ючерсах — хто просто зараз перетинає спред. CoinSight показує тейкерське співвідношення купівель/продажів на ф'ючерсах Binance на вкладці «Деривативи».

Як читати: Наполеглива тейкерська купівля, яка НЕ піднімає ціну, викриває поглинання пасивними продавцями — один із кращих короткострокових сигналів виснаження.

Відкритий інтерес, поділений на резерви монет біржі — скільки плеча несе середня позиція. Зростання ELR = натовп нарощує позиції з плечем. CoinSight показує оцінний коефіцієнт плеча (відкритий інтерес відносно ринкової капіталізації) на вкладці «Деривативи».

Як читати: Високий і зростаючий ELR робить ринок крихким: малі несприятливі рухи каскадують у ланцюги ліквідацій; комбінація OI + фандинг у CoinSight читає той самий ризик.

Статистична оцінка пам'яті ряду через rescaled-range-аналіз: H вище 0.5 = трендовий (персистентний), нижче 0.5 = повернення до середнього (антиперсистентний), на 0.5 = випадкове блукання. У CoinSight обчислюється як інформаційний рядок за останні 128 барів.

Як читати: Використовуйте його для вибору інструментарію: трендові системи в режимах високого H, фейд і повернення до середнього — в режимах низького H.

На скільки стандартних відхилень поточна ціна відстоїть від свого середнього за N барів — статистичне розтягування в найчистішій формі й математика під Bollinger %B. Обчислюється в скринері CoinSight.

Як читати: За межами ±2 = статистичне розтягування; гравці на повернення до середнього торгують проти нього, трендові трейдери читають стійке +2 як силу пробою. Завжди зважайте на режим.

Ковзна кореляція Пірсона між дохідностями активу та бенчмарка — для альткоїнів важить саме кореляція з Bitcoin. Доступна як фільтр BTC-кореляції в скринері CoinSight.

Як читати: Альти з високою кореляцією — це левериджовані ставки на BTC, тож краще торгуйте сам погляд на BTC; низька або спадна кореляція позначає самостійні рухи й кандидатів на диверсифікацію.

Коефіцієнт детермінації лінійної апроксимації нещодавніх закриттів — яку частку цінового руху пояснює пряма, 0..1. Високий R² = упорядкований тренд, низький = шум. У CoinSight обчислюється як інформаційний рядок.

Як читати: Поєднуйте з нахилом: крутий нахил + високий R² — хрестоматійний тренд, який варто відпрацьовувати; крутий нахил + низький R² — волатильний безлад, де трендові інструменти пасують.

Оптимальний рекурсивний оцінювач, що відділяє сигнал від шуму, зважуючи кожну нову ціну за тим, наскільки шумним ряд був останнім часом — адаптивна альтернатива MA з фіксованим періодом. У CoinSight обчислюється як голос ковзної середньої.

Як читати: Використовуйте його як самоналаштовну MA: у чистих трендах він тулиться до ціни, а на шумних ділянках автоматично згладжує сильніше — з набагато меншим підбором параметрів.

Смуги навколо лінії лінійної регресії, зміщені на стандартну похибку апроксимації — як смуги Боллінджера, але центровані на тренді, а не на середньому. Еквівалентну позицію в CoinSight обчислює рядок регресійного каналу.

Як читати: Вузькі смуги = чистий тренд із високою довірою; смуги, що роздуваються, поки лінія регресії сплощується — статистичний підпис тренду, що розчиняється.

Статистичний тест того, чи мають дві нестаціонарні серії стабільний довгостроковий зв'язок — теоретичне підґрунтя парного трейдингу, сильніше за кореляцію. CoinSight показує півперіод повернення спреду монета/BTC до середнього на сторінці монети (спрощений Енгл-Ґрейнджер, описово).

Як читати: Торгуйте СПРЕД коінтегрованої пари, а не її ноги: коли він розтягується за ~2σ своєї історії, ставте на збіжність із визначеною інвалідацією.

Нахил регресії прибутковостей активу проти прибутковостей Bitcoin: бета 2 ≈ рух удвічі більший за рух BTC. Споріднена з кореляцією з BTC (але відмінна від неї), яку скринер CoinSight уже обчислює.

Як читати: Ротуйтеся за режимом: високобета-альти випереджають у підтверджених аптрендах і кровоточать найсильніше в корекціях; фільтр кореляції з BTC у скринері знаходить низькобета-диверсифікатори.

Прибутковість із поправкою на ризик: надлишкова прибутковість, поділена на волатильність (Шарп) або лише на волатильність падінь (Сортіно). Метрики портфельної аналітики, а не графічні індикатори. CoinSight обчислює ковзний річний Шарп за 30 барів як інформаційний рядок.

Як читати: Оцінюйте стратегії й алокації за Шарпом, а не за сирою прибутковістю — рік у +40% із просадками 80% — гірший капітал, ніж +20% із 10%. Сортіно справедливіший до асиметричних, лонг-вол стратегій.

Власна суміш CoinSight із наведених вище показників тренду, моментуму, волатильності та обсягу, агрегована в єдину оцінку технічного стану 0–100. Вона описує поточний технічний стан графіка — це не прогноз дохідності.

Як читати: Використовуйте її, щоб ранжувати й фільтрувати великий всесвіт до графіків, вартих вашої уваги, а потім робіть власне аналіз по короткому списку; висока оцінка означає «технічно сильний зараз», а не «гарантовано зросте».

Будь-яка схема, що маркує ринок як 'тренд / флет / волатильність' і відповідно перемикає інструментарій — зазвичай будується з ADX, Choppiness, Херста та перцентилів волатильності, які CoinSight обчислює як вхідні дані.

Як читати: Мета-правило, що зберігає найбільше грошей: запускайте трендові системи лише в трендових режимах, а повернення до середнього — лише у флеті; більшість 'провалів' стратегій — невідповідність режиму.

Читання одного інструмента на кількох таймфреймах і дія лише за їхньої згоди — тренд зі старшого фрейму, таймінг із молодшого. Робочий процес, а не індикатор; таймфрейми графіка CoinSight і пресетні горизонти бектесту (1д/7д/30д) його підтримують.

Як читати: Класичний рецепт потрійного екрана: визначте ухил на тижневому, знайдіть сетап на денному, виконуйте на 4h — пропускайте угоди, де фрейми розходяться.