Технічний аналіз — Повний гайд

• •Три постулати Доу: (1) ціна враховує все; (2) ціни рухаються в трендах; (3) історія повторюється (психологія натовпу).
• •ТА не передбачає майбутнє — він зважує ймовірності на основі повторюваної поведінки.
• •Усе зводиться до одного скелета: контекст → структура → рівні → сходження → тригер → ризик.

Типи

• •Японські свічки — OHLC, тіло + тіні; стандарт у крипті.
• •OHLC-бари — ті самі дані, намальовані рисками; лінійний графік — лише ціна закриття, чистий тренд; Area — лінійний графік із заливкою.
• •Heikin Ashi — згладжені свічки з усереднених OHLC; приховують реальні ціни.
• •Renko — цеглинки фіксованого розміру, час ігнорується (фільтр шуму).
• •Point & Figure (X/O) — рух лише за ціною; розмір клітинки + розворот; цілі через горизонтальний/вертикальний підрахунок.
• •Kagi — лінії змінної товщини залежно від зміни напрямку; Range bars — бар закривається, щойно пройдено заданий діапазон.
• •Обраний графік змінює те, що ти бачиш: для тренду — Heikin Ashi/Renko, для точних рівнів — свічки/P&F.

Сигнальні методи

• •Heikin Ashi: свічки без нижньої тіні = сильний висхідний тренд (без верхньої тіні = низхідний); зміна кольору + малі тіла з тінями з обох боків = послаблення/розворот. Тримай позицію, поки колір не зміниться.
• •Renko: зміна напрямку цеглинки = сигнал; пробій, підтверджений цеглинкою, надійніший (шум відфільтровано). Розмір цеглинки = чутливість.
• •Point & Figure: сигнали — пробій колонки X (купівля) / колонки O (продаж); цілі рахуються через вертикальний (від бази розвороту) та горизонтальний (від ширини бази) підрахунок.

Свінг-точки і тренд

• •Swing high/low — локальний екстремум (фрактал); тренд = послідовність цих точок.
• •Висхідний тренд: HH/HL; низхідний: LH/LL; діапазон: горизонтальні межі.
• •Тренд живий, доки тримається послідовність; злам послідовності = сигнал.

Події зламу структури

• •BOS (Break of Structure) — пробій у напрямку тренду (продовження).
• •CHoCH (Change of Character) — перший пробій проти тренду (ранній розворот).
• •MSB / MSS (Market Structure Shift) — підтверджена зміна напрямку.
• •Внутрішня vs свінг-структура — дрібна структура всередині основної; не плутай масштаби.

Діапазони

• •Межі = опір/підтримка; девіація/sweep за межу + повернення = пастка (часто найкращі входи).
• •Діапазон торгується від його меж до протилежної; пробій торгується лише з підтвердженням обсягом.

Ринкові цикли

• •Накопичення → ріст (markup) → розподіл → падіння (markdown).
• •Психологічний цикл: недовіра → надія → оптимізм → ейфорія → самозаспокоєння → тривога → заперечення → паніка → капітуляція → відчай.

Теорія Доу

• •6 постулатів: ринок враховує все; три типи трендів (первинний/вторинний/малий); тренд має 3 фази (накопичення/участь публіки/розподіл); підтвердження індексами; обсяг підтверджує тренд; тренд діє, доки не з'явиться чіткий сигнал розвороту.

Хвилі Елліотта

• •Імпульс: 5 хвиль (1/3/5 рушійні, 2/4 корективні). Корекція: 3 хвилі A-B-C.
• •Непорушні правила: хвиля 2 не відкочується нижче початку хвилі 1; хвиля 3 не найкоротша (часто найдовша); хвиля 4 не заходить у цінову територію хвилі 1.
• •Співвідношення Фібоначчі: хвиля 2 ≈ 0,5–0,618 від 1; хвиля 3 ≈ 1,618 від 1; хвиля 4 ≈ 0,382 від 3; хвиля 5 ≈ 1 або 0,618 від 1.
• •Корективні патерни: зигзаг (5-3-5), флет (3-3-5), трикутник, комбінація; діагоналі (провідна/завершальна).
• •Слабкість: суб'єктивність розмітки — різні аналітики бачать різні хвилі.

Метод Вайкоффа

• •Накопичення (фази A–E): PS → SC (кульмінація продажів) → AR (автоматичне ралі) → ST (вторинний тест) → Spring (хибний пробій униз) → Test → SOS (ознака сили) → LPS (остання точка підтримки) → BU.
• •Розподіл: PSY → BC (кульмінація купівлі) → AR → ST → UTAD (хибний пробій угору) → SOW → LPSY.
• •3 закони: попит/пропозиція; причина/наслідок (накопичення → розмір руху); зусилля/результат (обсяг vs результат).
• •Composite Man — гіпотетичний оператор, який накопичує/розподіляє.

Smart Money Concepts / ICT

• •Order Block (OB) — остання протилежна свічка перед імпульсом (зона інституційних ордерів).
• •FVG / імбаланс — розрив між тінями трьох свічок; ціна тяжіє до його заповнення.
• •Ліквідність (BSL/SSL) — стопи над максимумами / під мінімумами; захоплення ліквідності / полювання на стопи перед розворотом.
• •Breaker / Mitigation block — відпрацьований OB, що діє як протилежний рівень.
• •Premium / Discount / Equilibrium — продавай у premium (верх), купуй у discount (низ) діапазону.
• •ICT глибше: kill zones — вікна відкриття Лондона/Нью-Йорка з підвищеною ймовірністю руху; Judas swing — хибний імпульс одразу на відкритті сесії, що ловить ранніх трейдерів у пастку; OTE (0,62–0,79 Fib) — «оптимальна зона входу» в корекції; SMT-дивергенція — розбіжність між BTC і ETH (чи іншою парою) на однаковому рівні як ранній сигнал слабкості; displacement — різкий імпульсний рух, що залишає по собі FVG; liquidity void / BPR — зона без торгової активності, куди ціна тяжіє повернутися.

Підтримка / опір

• •Як їх будувати: за тілами vs за тінями (тіла = «згода», тіні = екстремуми); це зони, а не лінії.
• •Сила рівня = кількість дотиків × обсяг на них × свіжість × таймфрейм.
• •Зони попиту/пропозиції — там, де почався імпульсний рух (база перед свічкою).
• •Flip — пробитий опір стає підтримкою (і навпаки).

Pivot Points

• •Стандартні (P, R1–R3, S1–S3), Fibonacci, Camarilla (вузькі, внутрішньоденні), Woodie (більша вага ціни закриття), DeMark (на основі відкриття/закриття).
• •Денні півоти — орієнтири для внутрішньоденної торгівлі.

Фібоначчі

• •Корекція: 0,236 / 0,382 / 0,5 / 0,618 / 0,786; «золота зона» 0,618–0,65 — найважливіша зона входу в корекції тренду.
• •Розширення/проєкція: 1,272 / 1,414 / 1,618 / 2,618 / 4,236 — цілі.
• •Віяло / Дуги / Часові зони / Канал; будуй від значущого свінгу до свінгу в напрямку тренду.

Ганн і медіанні лінії

• •Кути / Віяло Ганна (1×1…), Квадрат 9, Gann Box.
• •Вила Ендрюса — медіанна лінія + паралелі (ціна тяжіє до медіани); Schiff / Modified Schiff.
• •Сходження / кластери Фібоначчі — накладання кількох рівнів Фібо = сильна зона.

Трендові лінії та канали

• •Побудова: щонайменше 2 точки, 3-й дотик підтверджує; у висхідному тренді — по мінімумах, у низхідному — по максимумах; за тілами (консервативно) vs за тінями (агресивно).
• •Валідність: що більше дотиків і пологіший кут, то надійніше; надто крута лінія швидко ламається.
• •Канал: паралель до трендової лінії по протилежних екстремумах — дає зони входу (від межі) і цілі (протилежна межа).
• •Принцип віяла: після зламу першої лінії будується друга, пологіша; три послідовні зломи віяла = розворот тренду.
• •Пробій vs throwback: після пробою ціна часто ретестує лінію зсередини — надійніша точка входу, ніж сам пробій.

Як читати будь-який патерн

• •Обсяг: має спадати під час формування і сплескувати на пробої (інакше fakeout).
• •Виміряний рух (ціль): проєкція висоти патерна від точки пробою (напр., H&S = висота голови від лінії шиї).
• •Пробій vs throwback: ціна часто повертається на ретест пробитого рівня — друга, надійніша точка входу.
• •Невдача: пробій без обсягу / швидке повернення в патерн = пастка; розвортні патерни на тонкому обсязі ненадійні.
• •Статистика (Bulkowski): жоден патерн не дає 100%, найнадійніші ~70–80% за чітких умов — зважуй патерн, а не «вір» у нього.
• •Порівнюйте патерн одразу на кількох монетах у Порівнянні — це показує, чи це сетап окремого активу, чи рух усього сектору.

Розвортні

• •Голова й плечі + перевернута (лінія шиї як тригер).
• •Подвійна / потрійна вершина / основа, заокруглена (saucer), Чашка з ручкою.
• •V-spike, Diamond (ромб), Island reversal (острівний розворот), Bump and Run.
• •Quasimodo (QM), Adam & Eve, Хвилі Вульфа (цільова лінія EPA), Pipe/Horn, Dead Cat Bounce.

Продовження

• •Прапор, Вимпел; трикутники: висхідний (бичачий) / низхідний (ведмежий) / симетричний (нейтральний).
• •Прямокутник, Канали, Виміряний рух, Scallop, Running flag, Dragon.
• •Три зростаючі/спадні долини (вершини).

Двосторонні / гармонічні

• •Клин (висхідний/низхідний), Розширювана формація / мегафон.
• •Гармоніки — точні Фібо-патерни за 5 точками X-A-B-C-D, де кожен тип визначається власним набором співвідношень Фібоначчі: AB=CD, Gartley, Bat/Alternate Bat, Butterfly, Crab/Deep Crab, Cypher, Shark, Three Drives, 5-0, NenStar, White/Black Swan, Leonardo, антипатерни.
• •Вхід — у точці D (PRZ, потенційна зона розвороту).

Принципи читання

• •Локація: свічковий сигнал працює лише на S/R, Fib, OB, межах діапазону; посеред порожнечі = шум.
• •Підтвердження: наступна свічка має підтвердити (закриття за межами патерна).
• •Розмір/обсяг: велике тіло + обсяг = сильніший сигнал; довгі тіні = відбій від рівня.
• •Надійність: тризвічні патерни (ранкова/вечірня зірка) надійніші за поодинокі доджі.

Поодинокі

• •Doji (long-legged, надгробок, дракон).
• •Молот / повішений, Перевернутий молот / падаюча зірка.
• •Spinning top (дзиґа), Marubozu, Belt Hold, High Wave, Rickshaw Man, Takuri.

Подвійні

• •Поглинання (найсильніший двосвічний розворот на рівні), Harami + harami cross.
• •Piercing line / Dark cloud cover, Tweezers (пінцет), Kicking.
• •On-neck / In-neck / Thrusting — слабкі бичачі патерни продовження ведмежого тренду (друга свічка ледь відкочується від мінімуму першої); Matching low/high — два закриття на одному рівні, можлива зона рівноваги; Homing Pigeon / Separating — рідкісні патерни продовження тренду; Last engulfing / Hawk — розворотні варіації поглинання наприкінці руху.

Потрійні

• •Ранкова / вечірня зірка (+ doji-star), Abandoned baby.
• •Три білі солдати / три чорні ворони, Three inside/outside, Tri-Star.
• •Stick Sandwich, Deliberation, Advance Block, Two Crows, Tasuki Gap, Gap three methods, Three stars in the south.

П'ять свічок

• •Rising/falling three methods, Mat Hold, Breakaway, Ladder Bottom/Top.

• •Common gap (звичайний) — у діапазоні, швидко закривається.
• •Breakaway gap (відривний) — на старті тренду/пробою; часто не закривається.
• •Runaway / Measuring gap (прискорення) — у середині тренду; ціль = подвоєння руху.
• •Exhaustion gap (виснаження) — наприкінці тренду; виснаження.
• •Gap fill — тенденція повернутися й закрити геп.
• •CME Bitcoin gap — ф'ючерси CME не торгуються у вихідні → геп п'ятниця–неділя, який ринок статистично закриває (поширена внутрішньоденна ціль).

• •Принцип: щонайбільше 1–2 з кожної категорії; індикатори підтверджують структуру, а не замінюють її. Майже всі вони запізнюються.

Трендові

• •MA (SMA/EMA): напрямок + динамічна підтримка/опір; ключові 20/50/200; Golden/Death Cross (50×200). EMA швидша. Ціна вище/нижче MA = фільтр тренду.
• •MACD (12/26/9): перетин сигнальної, перетин нульової лінії (зміна тренду), гістограма (моментум), дивергенції.
• •ADX/DMI: >25 сильний тренд, <20 діапазон (лише сила, не напрямок).
• •Ichimoku: TK-перетин, ціна вище/нижче Kumo (хмара = зона S/R), підтвердження Chikou; майбутня хмара = прогноз.
• •Supertrend, PSAR — трейлінг тренду; Alligator+Gator (Білл Вільямс).

Осцилятори / моментум

• •RSI (14): >70/<30, але цінніші дивергенції та поведінка всередині тренду (у бику тримається 40–50, у ведмеді 50–60 — опір), failure swings.
• •Stochastic — чутливіший, добрий у діапазоні; StochRSI ще чутливіший.
• •CCI, Williams %R, ROC — альтернативи RSI/Stochastic з іншою чутливістю; WaveTrend — улюблений осцилятор крипто-спільноти за швидку реакцію на розвороти; QQE — згладжений RSI із власною сигнальною лінією; TD Sequential (TD9) — лічильник свічок, що сигналізує ймовірне виснаження тренду на 9-й свічці.
• •Дивергенції: звичайні (розворот) vs приховані (продовження тренду) — ключова відмінність.

Волатильність

• •Bollinger Bands (20, 2σ): squeeze (стиснення = імпульс попереду), walking the bands (сильний тренд), %B/Bandwidth.
• •ATR — розмір стопа (1,5–2×ATR) і сайзинг; Keltner; TTM Squeeze (BB всередині Keltner); Chandelier Exit (трейлінг).

На основі обсягу

• •Обсяг — підтвердження; OBV (накопичення/розподіл + дивергенції); VWAP + Anchored VWAP (інституційний орієнтир, прив'язаний до події).
• •Volume Profile (POC/VAH/VAL); MFI («зважений за обсягом RSI»); CMF, A/D, Force Index, Klinger, BW MFI.

Накладання / доповнення

• •ZigZag, Fractals, Pivot Points, Auto S/R, Auto Fib.

Аналіз обсягу / VSA

• •Обсяг = верифікатор: пробій на обсязі реальний, на тонкому обсязі — fakeout.
• •VSA: широка свічка на величезному обсязі без прогресу = поглинання/розворот; вузька на високому обсязі = поглинання; кульмінаційний обсяг = виснаження.
• •Аномальний обсяг не обов'язково шукати вручну по графіках — колонка «Відносний обсяг» у скринері сортує монети саме за цим.

Auction Market Theory / Market Profile

• •Initial Balance (IB) — діапазон першої години; Value Area (~70% обсягу).
• •Типи дня: трендовий / нормальний / подвійний розподіл.
• •Single prints (швидкий рух, заповнюються), poor high/low (без хвоста, ретестуються), naked POC (магніт).

Order flow / мікроструктура

• •DOM / стакан — щільності, «стіни»; bid/ask спред.
• •Footprint — обсяг bid×ask на кожній ціні; Delta — агресори; CVD (кумулятивна дельта) + дивергенції CVD (ціна вгору, CVD ні = слабкість).
• •Поглинання (ліквідність поглинає агресію), імбаланс, iceberg, spoofing, каскади ліквідацій (крипто-специфіка).

Часові цикли

• •Цикли Херста (вкладені один в одного цикли різної тривалості) та домінантний цикл (MESA/Ehlers) — спроба знайти повторювану періодичність у ціні; працюють нестабільно на низьких TF, стабільніше на старших.
• •Сезонність: «Uptober» (історично сильний жовтень для BTC), тонка ліквідність у вихідні (різкіші рухи на тому самому обсязі), тест Бартелса — статистична перевірка, чи сезонний патерн не випадковість.
• •4-річний цикл халвінгу BTC — часовий орієнтир, а не гарантія; докладніше про фази й читання циклу — у Гайді з ФА, розділ «Позиціонування в ринковому циклі».
• •Часові цикли Ганна — циклічність за календарними інтервалами; популярні серед прихильників, але слабко верифіковані статистично.

Торгові сесії

• •Азійська / Лондонська / Нью-Йоркська сесії — ліквідність і волатильність відрізняються; перетин Лондон–Нью-Йорк історично найактивніший відрізок доби навіть для крипти 24/7.
• •Kill zones (ICT) — вузькі вікна на відкритті сесій, де інституційні учасники частіше запускають рух; корисно звужувати час очікування тригера, а не сам напрямок угоди.
• •Практично: цикли й сезонність — це контекст імовірності, а не самостійний сигнал для входу. Використовуйте їх, щоб підвищити впевненість у сетапі, знайденому через структуру та рівні, а не замість нього.

Статистичні інструменти

• •Z-score — наскільки далеко ціна від середнього в одиницях стандартного відхилення; основа для mean-reversion сигналів (крипто на коротких TF частіше повертається до середнього, ніж тримає моментум).
• •Кореляція / бета / відносна сила (RS) — наскільки актив рухається разом із BTC чи ринком; канали лінійної регресії показують відхилення ціни від тренду.
• •Історична (реалізована) волатильність проти імпліцитної (з опціонів) — розбіжність між ними сигналізує про недооцінений або переоцінений страх ринку.

Бектестинг стратегії

• •Матсподівання E = win% × avgWin − loss% × avgLoss — стратегія варта уваги, лише якщо E > 0 на репрезентативній вибірці угод, а не на 5–10 випадках.
• •Sharpe, Sortino, profit factor, максимальна просадка — оцінюють якість equity curve, а не лише підсумкову прибутковість; Монте-Карло симуляції показують діапазон можливих результатів тієї самої стратегії.
• •Пастка: тестування на тих самих даних, на яких стратегію підбирали (in-sample), завищує результат — діліть історію на in-sample/out-of-sample (walk-forward), інакше цифри брехатимуть.
• •Колонка Score нашого скринера використовує інше, побудоване на пілярах зважування (технічний, моментум, патерни, структура, деривативи, on-chain, сентимент), яке рахується автоматично — а не Z-score/бектест-статистику з цієї сторінки. Сприймайте цей розділ як інструменти для тестування ВАШИХ ВЛАСНИХ стратегій, окремо від того композитного скору.

Кореляції та домінація

• •BTC ↔ альти / Nasdaq-S&P / DXY (інверсно) / золото; risk-on / risk-off.
• •BTC.D, ETH/BTC, Total / Total2 / Total3, USDT.D (інверсний індикатор настроїв).
• •Ротація капіталу: BTC → ETH → альти.
• •BTC.D і ротація капіталу — той самий механізм детальніше розібраний разом із фазами циклу в Гайді з ФА.

Ринкова широта

• •Altseason Index, % монет вище MA50/MA200, кількість монет на нових максимумах vs мінімумах.
• •Показують, наскільки широке ралі: тонке ралі лише на BTC = слабке; широка участь = здоровий бик.

Основи

• •24/7 (без гепів між сесіями, крім CME; тонка ліквідність у вихідні); довгі тіні вибивають стопи.
• •Кореляція з BTC: альт може мати ідеальний сетап і впасти разом із Bitcoin.

Деривативи (читання)

• •Funding Rate: позитивний = лонги платять (перегрів); екстремум = ризик long-squeeze; стабільно негативний при зростанні ціни = паливо для росту.
• •Open Interest: ціна↑ + OI↑ = сильний рух на нових грошах; ціна↑ + OI↓ = закриття шортів (слабше).
• •Long/Short ratio, Liquidation Heatmap (магніти ліквідацій), Basis (контанго/беквордація).

Опціони

• •IV / DVOL, skew (страх через пути), Max Pain (магніт до експірації), put/call, гамма-зони.

On-chain (як контекст ТА)

• •MVRV / MVRV-Z, NUPL, SOPR, Realized Price.
• •Exchange Net Flows (відтік = бичачий), Puell, HODL Waves, Hash Rate.
• •Це компактний зріз для контексту угоди — повний розбір із когортами (LTH/STH), Thermocap і форензикою читайте в Гайді з ФА, розділ «On-chain метрики».

Настрої

• •Fear & Greed (екстремуми — контраріанські), настрої funding/OI, соціальний обсяг.
• •Ті самі екстремуми настроїв читаються і як індикатор фази циклу — див. Гайд з ФА, розділ «Позиціонування в ринковому циклі».

Мультитаймфрейм (top-down)

• •Старший TF (1W/1D) — напрямок і ключові рівні; середній (4H/1H) — структура та зони; молодший (15m/5m) — тригер і точний вхід.
• •Правило трьох екранів: не торгуй проти старшого TF; входь за тригером молодшого TF. Узгодженість TF = найсильніші сетапи.

Стилі торгівлі (той самий каркас, різні TF)

• •Скальпінг — секунди до хвилин; TF 1m/тік + order flow; багато угод, малий R, комісії та спред критичні.
• •Внутрішньоденна — години, закривається до кінця дня; TF 5–15m, контекст 1–4H; сесії/VWAP.
• •Свінг — дні до тижнів; TF 4H/1D, контекст 1W; класичні патерни/Фібо.
• •Позиційна — тижні до місяців; TF 1D/1W; макро/цикл + FA важать більше.
• •Стиль визначає розмір стопа, кількість угод і роль кожного інструмента.

• •Один сигнал = ніщо. Ймовірність зростає з кожним незалежним накладанням у точці.
• •Накладання: рівень + Fib 0,618 + OB/FVG + дивергенція RSI/CVD + кругле число + сплеск обсягу + POC + старший TF.
• •Ти шукаєш не «грааль», а накопичення ймовірностей.

• •1. Контекст (старший TF + міжринок/BTC).
• •2. Структура (HH/HL? CHoCH?).
• •3. Карта рівнів (S/R, попит/пропозиція, Fib, POC, OB/FVG, гепи).
• •4. Пошук сходження.
• •5. Чекай на тригер (свічка / пробій / order flow на молодшому TF).
• •6. Підтвердження vs випередження (свідомий вибір).
• •7. Торговий план до входу (вхід, стоп, ціль, R:R).
• •8. Знайшли сетап за цим чек-листом? Поставте алерт на тригерну ціну — не тримайте рівень у пам'яті.

• •Усе тримається на цьому. Найкращий аналіз = 50–60% прибуткових угод; прибуток дає математика ризику.

Розмір позиції

• •Формула: розмір = (ризик-$ на угоду) / (відстань до стопа). Ризик-$ = % від рахунку × рахунок (зазвичай 1–2%).
• •Розмір підлаштовується під стоп, а не навпаки. Ширший стоп → менший розмір.
• •Порахований розмір, стоп і ціль варто одразу закріпити алертом, а не тримати в голові під час угоди.

Стоп, ціль, математика

• •Стоп за структурою (за рівнем/свінгом/зоною), а не на випадковій відстані; буфер на тіні/волатильність (ATR).
• •R:R щонайменше 1:2 (при 40% прибуткових усе одно в плюс). Думай у R-мультиплікаторах, а не в $.
• •Матсподівання E = (win% × avgWin) − (loss% × avgLoss); має бути >0. Серії збитків неминучі — сайзинг має їх пережити (ризик розорення).

Управління позицією

• •Переведення в беззбиток після руху на 1R; трейлінг (ATR/Chandelier/за структурою).
• •Масштабування входу/виходу (часткові входи/виходи); фіксуй прибуток частинами на цілях.
• •Жодного усереднення в збиток проти структури.

• •Запізнення індикаторів — структура веде, індикатори підтверджують.
• •Перевантаження графіка — 10 індикаторів = суперечливі сигнали = параліч.
• •Curve-fitting — бачити патерни там, де їх немає; «домальовувати» їх.
• •FOMO та помста ринку — найбільший руйнівник рахунків.
• •Ілюзія контролю — будь-яка угода може бути збитковою; важить дотримання системи та сайзинг.
• •Дисципліна > прогноз: план до входу, виконання без емоцій, торговий журнал.
• •Формула: Контекст → структура → рівні → сходження → тригер → ризик. ТА каже коли; для чого — фундаментальний аналіз.